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期货持有成本理论相关概念介绍

发布时间:2019-05-24 06:16 来源:未知 编辑:admin

  现在市场上有很多推算期货价格的理论,在这其中最重要最基本的就是持有成本理论。

  在描述持有成本理论前,我们必须对另外两个概念进行描述,第一个概念黾“基差”(请见第2章),第二个概念就是套利(这里只简述概念,具体操乍详情,将在期货交易策略一章详细解释)。

  期货交易中的套利,指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约,试图利蔼不同市场或不同形式的同类或相似商品或金融产品的价格差异牟利。交易者买进自认为是“便宜的”合约,同时卖出那些“高价的”合约(即存在“基差”),从两合约价格间的变动关系中获利。

  例如,买进和卖出同一商品、但不同交割月份的期货合约(跨交割月份套利);买进和卖出相同交割月份,相同商品、但不同交易所的期货合约(跨交易所套利);买进和卖出相同交割月份,但不同商品的期货合约。

  无风险套利通常指在某种实物资产或金融资产(在同一市场或不同市场)拥有两个价格的情况下,以较低的价格买进,较高的价格卖出,叭而获取无风险收益。

  最好的套利当然是完全无风险的套利。参与实际仓单变割的套利就是无风险套利,因为它建立在严格的持仓成本和持仓条件基础上,一般不会受市场行情波动的影响。

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